Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о бинарных опционах, которые не имеют ничего общего с классическими опционами. Над фьючерсами находится еще одна надстройка в виде опционного рынка. На канале есть и другие тематические видео на тему объемного анализа.

Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи. Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков.

При этом, на рынке присутствует всегда и спекулятивная составляющая как покупателей, так и продавцов. И маркетмейкеры, когда количество сделок уменьшается в одном направлении, инициируют движение в обратную сторону. На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту. Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения.

Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни. Фьючерсный контракт предполагает то, что покупатель и продавец договариваются о купле-продаже товара по заранее установленной цене. Это во многом схоже с понятием опционов, поэтому трейдеры часто переходят от одной формы к другой.

Опционный анализ

Их нужно получить до того, как Вы вообще откроете свою первую сделку, потому что это действительно сильно влияет на торговлю. И именно анализ опционных уровней позволит Вам, в большей степени, избежать разного рода ошибок и потерь на Форекс. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки. Количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»). Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Проводим расчет дневных опционных уровней

Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Опционы – это рыночные активы с истекающим периодом действия, позволяющие трейдерам, но не принуждающие исполнять их, когда наступает граница этого самого срока (экспирация). К описанной в данной статье методике анализа, подходят американские. Фьючерсы – совокупность финансовых активов или контрактов, обязывающие к купле/продаже базового актива в определенный срок. В то же время, покупка или продажа совершается по действующим рыночным расценкам. Работают трейдеры обычно с уровнями первого порядка, но иногда, если цена их пробивает, в ход идут уровни второго порядка и даже третьего (один из сильнейших).

Такие опционы могут быть погашены в любое время до того, как истечет срок самого опциона. Поскольку по ним отсутствует ряд ограничений, это позволяет прогнозировать опционные уровни форекс по американским опционам цену на споте. Опционный анализ – это дополнительная методика, с помощью которой проводится анализ рынка Форекс и многих товарных рынков.

Источники информации

Строить торговлю на реальных рыночных данных всегда правильнее и выгоднее, чем довольствоваться догадками или полагаться на интуицию. Еще раз хочу напомнить, что продавцом опционов маркетмейкер – сильный рыночный игрок, обыграть которого очень трудно. Например, вы покупаете опцион-call, при этом 40 значений цены уже достигли пика открытого интереса к колл. По другую сторону этой сделки находятся продавцы, которые должны покупать акции, чтобы компенсировать свою позицию.

• Торговля на биржевой валюте – процесс, требующий большей подготовки и изучения процессов рынка Форекс.
• Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год.
• Важные опционные уровни Форекс мешают двигаться цене в исходном направлении.
• Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).
• Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты.
• Намного важнее для трейдера «оптимальная цена» и границы диапазонов.

Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной. CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.

На что обращать внимание при построении уровней

Первая ссылка – это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна – содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли — это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

До того, как вывести на ваш ценовой график рассчитанные уровни самых крупных опционов, информация о них должна быть считана индикатором из внешних данных, полученных с биржи. Отчеты Чикагской биржи отображают точные данные об объемах торговли на фьючерсах на евро, британский фунт, австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, японскую йену. Если к ним добавить индекс доллара, то мы https://boriscooper.org/ сможем получить 6 валютных пар, на которых ведутся торги на рынке Форекс. По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике. Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней.

Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

Это также частично связано с динамикой хеджирования опционов, поскольку трейдеры продают, чтобы минимизировать подверженность риску и оставаться нейтральными к рынку. Главное оружие, необходимое, чтобы узнать опционные уровни на рынке Форекс, — это краткое официальное сообщение со статистикой по рынку опционов от CME Group. С его помощью вы сможете узнать необходимые цифры, чтобы учесть их в своей торговле. Многие не придают значения кабинетным премиям при опционном анализе рынка, но это на самом деле зря. Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил. Несмотря на то, что реальная товарная биржа отличается от рынка бинарных опционов, у них все-таки много общего, поэтому трейдерам бинарами пригодятся их навыки и знания. По своей сути опционные уровни форекс – это те же уровни поддержки и сопротивления, знакомые при работе с бинарными опционами. Важно обращать внимание на реальные и ложные пробои, проводить свечной и технический анализ рынка.

Как читать бюллетень CME

В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше. Опционные уровни являются одним из самых полезных инструментов, который необходимо изучить любому трейдеру. Добавив к нему фундаментальный и технический анализы, ваша потенциальная прибыль увеличится, а убытки сократятся в разы. Эффективность использования реальных рыночных данных не заставит долго ждать. С другой стороны, продавцы опционов продали максимальное количество пут, например, на уровне 9800.

Когда они приблизятся к 40, начнут раскручивать свои хеджирования, чтобы оставаться нейтральными, тем самым оказывая давление на базовые бумаги. Если разобраться, можно понять, что они работают достаточно просто. Когда масштабные участники рынка делают ставку на опционы-колл, они так хеджируют короткие позиции по валютным фьючерсам. В итоге значение call является вполне реальным сопротивлением, в то время как put является поддержкой. Опционные уровни отличный инструмент, который позволяет определить наиболее точные зоны поддержки и сопротивления, так как опирается на реальные биржевые данные по контрактам от крупных инвесторов.

Владелец опциона в случае не реализации опциона теряет лишь опционную премию. Опцион Put предоставляет право продать актив, а Call – купить. Мы же акцентируем внимание на таком показателе как Открытый интерес (количество открытых позиций), а именно на его ежедневном изменении (см. статью «Движение капитала в рынках»). Данные по ОИ и его изменению можно найти на официальном сайте биржи СМЕ. В подавляющем большинстве случаев изменение ОИ на опционах Call и Put будут приблизительно одинаковы, но интересовать должны именно те дни, в которые есть явный «перевес» (в 8-10 раз, или более).

Доступ к информации обычно платный, но некоторые брокеры, работающие напрямую на биржевых площадках, предоставляют такие данные в своем обычном пакете услуг. В бесплатном доступе можно найти либо урезанные данные по наиболее популярным активам, либо полные данные с опозданием на 3-5 дней, что значительно снижает точность анализа. Нужно понимать, что информация об опционах считается справочной (чаще всего – инсайдерской) и в обычный торговый терминал не поступает. Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

Опционные уровни на Forex — как торговать, видео – Портал TradeLikeaPro

Именно поэтому отчеты CME изучать стоит, тем более, что это не занимает много времени. Для новичков воспользоваться предложенной информацией по торговле опционами на рынке Форекс может быть трудновато, но со временем такой анализ принесет свою пользу. Опытные игроки, к примеру, всегда знают, когда выгоднее покупать или продавать свои контракты. Анализ многих лет подтверждает, что пик реализации контрактов с обеих сторон приходится на середину последнего в квартале месяца. Также, трейдеры, находящиеся на рынке не один год, заключая контракт на опционы Форекс, учтут информацию не только по выбранной валютной паре, но и по смежным валютам, влияющим на неё.